Сравнение SNIGX с XOM
SNIGX (SIT Large Cap Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Sit, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SNIGX returned 16.35%/yr vs 9.04%/yr for XOM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNIGX и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNIGX показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции SNIGX превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 16.35% против 9.04% соответственно.
SNIGX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 7.73%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.35%
XOM
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам SNIGX и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNIGX SIT Large Cap Growth Fund | 7.73% | 15.24% | 26.21% | 39.68% | -28.26% | 28.39% | 33.99% | 32.89% | -3.28% | 27.78% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 22.92% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between SNIGX and XOM is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1983 г. | 0.39 |
The correlation between SNIGX and XOM shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNIGX vs. XOM — Ранг доходности на риск
SNIGX
XOM
Сравнение SNIGX c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNIGX | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.71 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 4.44 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNIGX и XOM
Максимальная просадка SNIGX за все время составила -64.95%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIGX и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNIGX | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -62.40% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -20.11% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -20.11% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -20.51% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | -61.08% | +28.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.31% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -10.22% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 7.73% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNIGX и XOM
Текущая волатильность для SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) составляет 4.31%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что SNIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNIGX | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 7.35% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 20.71% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 24.99% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 26.73% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 28.28% | -7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNIGX и XOM
Дивидендная доходность SNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности XOM в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNIGX SIT Large Cap Growth Fund | 1.98% | 2.13% | 4.01% | 1.84% | 3.87% | 5.89% | 5.33% | 9.56% | 10.20% | 11.95% | 7.73% | 29.92% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.80% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
SNIGX and XOM have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (7.35%) compared to SNIGX (4.31%). In terms of maximum drawdown, SNIGX dropped -64.95% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNIGX и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор