Сравнение SNIGX с SHEL
SNIGX (SIT Large Cap Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Sit, while SHEL (Shell plc) is a stock. Over the past 10 years, SNIGX returned 16.33%/yr vs 8.87%/yr for SHEL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNIGX и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNIGX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции SNIGX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 16.33% против 8.87% соответственно.
SNIGX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 16.33%
SHEL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам SNIGX и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNIGX SIT Large Cap Growth Fund | 1.36% | 15.24% | 26.21% | 39.68% | -28.26% | 28.39% | 33.99% | 32.89% | -3.28% | 27.78% |
SHEL Shell plc | 7.19% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between SNIGX and SHEL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г. | 0.45 |
The correlation between SNIGX and SHEL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNIGX vs. SHEL — Ранг доходности на риск
SNIGX
SHEL
Сравнение SNIGX c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNIGX | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 3.31 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNIGX и SHEL
Максимальная просадка SNIGX за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIGX и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNIGX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -71.57% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -17.12% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -18.47% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -25.04% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | -71.57% | +39.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -17.12% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -16.73% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.73% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNIGX и SHEL
Текущая волатильность для SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) составляет 5.03%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SNIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNIGX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 6.42% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 18.02% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 21.39% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 25.10% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 30.68% | -10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNIGX и SHEL
Дивидендная доходность SNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SHEL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.82% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
SNIGX SIT Large Cap Growth Fund | 2.10% | 2.13% | 4.01% | 1.84% | 3.87% | 5.89% | 5.33% | 9.56% | 10.20% | 11.95% | 7.73% | 29.92% |
Часто задаваемые вопросы
SNIGX and SHEL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHEL has higher volatility (6.42%) compared to SNIGX (5.03%). In terms of maximum drawdown, SNIGX dropped -64.95% vs SHEL's -71.57%.
SNIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNIGX и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор