Сравнение SNIGX с AEM
SNIGX (SIT Large Cap Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Sit, while AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock. Over the past 10 years, SNIGX returned 16.33%/yr vs 13.66%/yr for AEM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNIGX и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNIGX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции SNIGX превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 16.33% против 13.66% соответственно.
SNIGX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 16.33%
AEM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 49.77%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам SNIGX и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNIGX SIT Large Cap Growth Fund | 1.36% | 15.24% | 26.21% | 39.68% | -28.26% | 28.39% | 33.99% | 32.89% | -3.28% | 27.78% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -7.48% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between SNIGX and AEM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.07 |
Over the past year, SNIGX and AEM have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNIGX vs. AEM — Ранг доходности на риск
SNIGX
AEM
Сравнение SNIGX c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNIGX | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.81 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 2.09 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNIGX и AEM
Максимальная просадка SNIGX за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIGX и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNIGX | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -90.49% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -39.39% | +26.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -39.39% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -41.97% | +9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | -53.86% | +21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -37.92% | +32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -46.64% | +30.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 15.19% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNIGX и AEM
Текущая волатильность для SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) составляет 5.03%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что SNIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNIGX | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 16.09% | -11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 36.69% | -25.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 44.90% | -30.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 37.18% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 37.42% | -16.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNIGX и AEM
Дивидендная доходность SNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности AEM в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.09% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
SNIGX SIT Large Cap Growth Fund | 2.10% | 2.13% | 4.01% | 1.84% | 3.87% | 5.89% | 5.33% | 9.56% | 10.20% | 11.95% | 7.73% | 29.92% |
Часто задаваемые вопросы
SNIGX and AEM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (16.09%) compared to SNIGX (5.03%). In terms of maximum drawdown, SNIGX dropped -64.95% vs AEM's -90.49%.
SNIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNIGX и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор