PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNIEX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNIEX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

SNIEX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 21 дек. 2005 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SNIEX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNIEX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		0.77%39.57%-7.97%13.97%-19.01%7.69%13.91%20.39%-17.20%28.69%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, SNIEX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции SNIEX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 6.35% против 9.60% соответственно.

SNIEX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.54%
1 год
27.44%
3 года*
11.72%
5 лет*
4.16%
10 лет*
6.35%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с SNIEX:
SNIEX с DIBRXSNIEX с DLDRXSNIEX с DGLRXSNIEX с DIERXSNIEX с DQEIXSNIEX с SDSCXSNIEX с DISRX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий SNIEX и FIGSX

SNIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

SNIEX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNIEX
Ранг доходности на риск SNIEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNIEX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNIEXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.74

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.16

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.98

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

3.83

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNIEX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNIEX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNIEX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNIEXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.74

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.48

-0.28

Корреляция

Корреляция между SNIEX и FIGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIEX и FIGSX

Дивидендная доходность SNIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		18.67%18.82%38.06%7.05%3.67%3.35%1.51%2.55%2.26%1.34%1.40%1.13%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок SNIEX и FIGSX

Максимальная просадка SNIEX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIEX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNIEXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-34.47%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-13.89%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-34.47%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-34.47%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-10.60%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-6.49%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.55%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SNIEX и FIGSX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) составляет 6.84%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что SNIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNIEXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

9.09%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

13.23%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

19.24%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

17.61%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

17.54%

+4.66%