PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SNAV is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 15.73%/yr vs 12.88%/yr for THLV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.

SNAV

1 день
0.13%
1 месяц
6.05%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.40%
1 год
25.44%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и THLV

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		11.72%15.54%11.11%12.25%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%2.60%

Correlation

The correlation between SNAV and THLV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.83

The correlation between SNAV and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNAV и THLV

Секторы
SNAV
THLV

Технологии

38.4%
15.7%

Финансовые услуги

16.5%
13.8%

Здравоохранение

14.5%
12.5%

Промышленность

6.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
15.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
13.7%

Энергетика

2.4%
17.5%

Коммунальные услуги

2.2%
14.7%

Недвижимость

2.1%
14.3%

Сырьевые материалы

1.6%
12.2%

Технологии

SNAV
38.4%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

SNAV
16.5%
THLV
13.8%

Здравоохранение

SNAV
14.5%
THLV
12.5%

Промышленность

SNAV
6.6%
THLV
13.5%

Потребительский циклический сектор

SNAV
6.5%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

SNAV
5.8%
THLV
0.1%

Потребительский защитный сектор

SNAV
3.4%
THLV
13.7%

Энергетика

SNAV
2.4%
THLV
17.5%

Коммунальные услуги

SNAV
2.2%
THLV
14.7%

Недвижимость

SNAV
2.1%
THLV
14.3%

Сырьевые материалы

SNAV
1.6%
THLV
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с RULESNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SPTM
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

SNAV vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.98

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.80

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.93

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

8.89

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.98

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.89

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SNAV и THLV

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-13.15%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.66%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-13.15%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.42%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.74%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.19%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и THLV

Текущая волатильность для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) составляет 3.05%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что SNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.42%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.49%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

9.84%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

11.73%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

11.73%

+1.90%

Сравнение комиссий SNAV и THLV

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и THLV

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM2025202420232022
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SNAV and THLV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to SNAV (3.05%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, SNAV leads with 15.73% vs 12.88% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SNAV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNAV has performed better with a 15.73% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for SNAV.

They also come from different issuers: Mohr Funds and THOR. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.64% for THLV.

SNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор