PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SNAV is actively managed, while SCHX is passively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 15.73%/yr vs 22.63%/yr for SCHX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNAV показывает доходность 11.72%, а SCHX немного ниже – 11.20%.

SNAV

1 день
0.13%
1 месяц
6.05%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.40%
1 год
25.44%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и SCHX

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		11.72%15.54%11.11%12.25%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%22.53%

Correlation

The correlation between SNAV and SCHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.92

The correlation between SNAV and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNAV и SCHX

Секторы
SNAV
SCHX

Технологии

38.4%
37.5%

Финансовые услуги

16.5%
9.9%

Здравоохранение

14.5%
8.4%

Промышленность

6.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Энергетика

2.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

2.1%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

SNAV
38.4%
SCHX
37.5%

Финансовые услуги

SNAV
16.5%
SCHX
9.9%

Здравоохранение

SNAV
14.5%
SCHX
8.4%

Промышленность

SNAV
6.6%
SCHX
8.5%

Потребительский циклический сектор

SNAV
6.5%
SCHX
9.7%

Коммуникационные услуги

SNAV
5.8%
SCHX
10.3%

Потребительский защитный сектор

SNAV
3.4%
SCHX
4.5%

Энергетика

SNAV
2.4%
SCHX
3.4%

Коммунальные услуги

SNAV
2.2%
SCHX
2.6%

Недвижимость

SNAV
2.1%
SCHX
2.0%

Сырьевые материалы

SNAV
1.6%
SCHX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с RULESNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SPTM
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

SNAV vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.34

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.19

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.11

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

14.13

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.85

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SNAV и SCHX

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-34.33%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-9.02%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-19.04%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.27%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.97%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.98%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и SCHX

Mohr Sector Nav ETF (SNAV) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.86%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.03%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

11.98%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

17.12%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

18.14%

-4.51%

Сравнение комиссий SNAV и SCHX

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и SCHX

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SNAV and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNAV has higher volatility (3.05%) compared to SCHX (2.86%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs SCHX's -34.33%.

On 3-year performance, SCHX leads with 22.63% vs 15.73% for SNAV. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHX has performed better with a 22.63% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for SNAV.

They also come from different issuers: Mohr Funds and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.03% for SCHX.

SNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор