PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с NRSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SNAV is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, SNAV returned 20.32% vs 56.89% for NRSH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 45.18%.

SNAV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.65%
С начала года
9.12%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.32%
3 года*
14.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
1.45%
1 месяц
3.27%
С начала года
45.18%
6 месяцев
41.15%
1 год
56.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и NRSH

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		9.12%15.54%11.11%5.42%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		45.18%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between SNAV and NRSH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between SNAV and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNAV и NRSH

Секторы
SNAV
NRSH

Технологии

46.0%
36.7%

Финансовые услуги

9.6%

-

Промышленность

8.0%
57.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

2.7%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.6%
5.4%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

SNAV
46.0%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

SNAV
9.6%
NRSH

-

Промышленность

SNAV
8.0%
NRSH
57.9%

Потребительский циклический сектор

SNAV
7.9%
NRSH

-

Здравоохранение

SNAV
7.9%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

SNAV
6.9%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

SNAV
4.1%
NRSH

-

Энергетика

SNAV
2.7%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

SNAV
2.6%
NRSH

-

Недвижимость

SNAV
2.6%
NRSH
5.4%

Сырьевые материалы

SNAV
1.9%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с RULESNAV с SPTMSNAV с FTIFSNAV с UNOV
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

SNAV vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNAVNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.20

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.84

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.23

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

15.85

-5.23

SNAV vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNAV и NRSH

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-24.01%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-10.94%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-2.12%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-5.55%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.60%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и NRSH

Текущая волатильность для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) составляет 4.68%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что SNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

9.92%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

21.72%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

26.03%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

22.06%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

22.06%

-8.34%

Сравнение комиссий SNAV и NRSH

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и NRSH

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%

Часто задаваемые вопросы

SNAV and NRSH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.92%) compared to SNAV (4.68%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 56.89% vs 20.32% for SNAV. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SNAV has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 56.89% return vs 20.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

NRSH has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for SNAV.

They also come from different issuers: Mohr Funds and Aztlan. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор