PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNAV с FTAG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

SNAV и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNAV - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SNAV и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNAV и FTAG

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		-0.12%15.54%11.11%12.25%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-11.83%

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.

SNAV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.78%
1 год
16.14%
3 года*
12.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.78%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.86%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с RULESNAV с UNOV
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с PSMDFTAG с VTIFTAG с CHAT

Сравнение комиссий SNAV и FTAG

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

SNAV
Mohr Sector Nav ETF
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Доходность на риск

SNAV vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.01

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.14

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

6.41

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

-0.33

+1.20

Корреляция

Корреляция между SNAV и FTAG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и FTAG

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок SNAV и FTAG

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

SNAVFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-90.89%

+74.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-9.25%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-78.19%

+73.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-71.17%

+68.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.67%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и FTAG

Текущая волатильность для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) составляет 3.40%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNAVFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.92%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

10.70%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.48%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

17.37%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

19.92%

-6.13%