PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNAV с DJUN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

SNAV и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNAV - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SNAV и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNAV и DJUN

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		-0.12%15.54%11.11%12.25%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.18%9.38%13.92%15.48%

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.18%.

SNAV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.78%
1 год
16.14%
3 года*
12.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.63%
3 года*
11.41%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с RULESNAV с UNOV
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с FTAG

Сравнение комиссий SNAV и DJUN

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.

SNAV
Mohr Sector Nav ETF
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

SNAV vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.76

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.78

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

9.81

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.97

-0.10

Корреляция

Корреляция между SNAV и DJUN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и DJUN

Ни SNAV, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNAV и DJUN

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

SNAVDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-11.96%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-4.02%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-1.15%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.64%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.33%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и DJUN

Mohr Sector Nav ETF (SNAV) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNAVDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.84%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

3.79%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

10.23%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

8.49%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

8.16%

+5.63%