PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SNAV returned 25.44% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

SNAV

1 день
0.13%
1 месяц
6.05%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.40%
1 год
25.44%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и BLCR

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		11.72%15.54%11.11%14.88%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between SNAV and BLCR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between SNAV and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNAV и BLCR

Секторы
SNAV
BLCR

Технологии

38.4%
35.7%

Финансовые услуги

16.5%
12.1%

Здравоохранение

14.5%
7.6%

Промышленность

6.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

2.4%
2.2%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Технологии

SNAV
38.4%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

SNAV
16.5%
BLCR
12.1%

Здравоохранение

SNAV
14.5%
BLCR
7.6%

Промышленность

SNAV
6.6%
BLCR
13.5%

Потребительский циклический сектор

SNAV
6.5%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

SNAV
5.8%
BLCR
11.0%

Потребительский защитный сектор

SNAV
3.4%
BLCR

-

Энергетика

SNAV
2.4%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

SNAV
2.2%
BLCR
1.6%

Недвижимость

SNAV
2.1%
BLCR

-

Сырьевые материалы

SNAV
1.6%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с RULESNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SPTM
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

SNAV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.92

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.88

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.42

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

20.96

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.88

-0.76

Просадки

Сравнение просадок SNAV и BLCR

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-21.29%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-10.26%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.94%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.19%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.16%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и BLCR

Текущая волатильность для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) составляет 3.05%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.33%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

12.26%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

15.55%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

17.46%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

17.46%

-3.83%

Сравнение комиссий SNAV и BLCR

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и BLCR

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%

Часто задаваемые вопросы

SNAV and BLCR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to SNAV (3.05%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 25.44% for SNAV. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SNAV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 25.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for SNAV.

They also come from different issuers: Mohr Funds and BlackRock. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор