PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с AVIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 15.73%/yr vs 13.52%/yr for AVIE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.83%.

SNAV

1 день
0.13%
1 месяц
6.05%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.40%
1 год
25.44%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и AVIE

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		11.72%15.54%11.11%12.25%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%3.33%

Correlation

The correlation between SNAV and AVIE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SNAV and AVIE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SNAV и AVIE

Секторы
SNAV
AVIE

Технологии

38.4%
0.1%

Финансовые услуги

16.5%
15.0%

Здравоохранение

14.5%
26.3%

Промышленность

6.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%
17.1%

Энергетика

2.4%
30.1%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
9.8%

Технологии

SNAV
38.4%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

SNAV
16.5%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

SNAV
14.5%
AVIE
26.3%

Промышленность

SNAV
6.6%
AVIE
1.1%

Потребительский циклический сектор

SNAV
6.5%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

SNAV
5.8%
AVIE

-

Потребительский защитный сектор

SNAV
3.4%
AVIE
17.1%

Энергетика

SNAV
2.4%
AVIE
30.1%

Коммунальные услуги

SNAV
2.2%
AVIE
0.1%

Недвижимость

SNAV
2.1%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

SNAV
1.6%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с RULESNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SPTM
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

SNAV vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.59

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.72

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

5.15

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

15.80

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.07

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SNAV и AVIE

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-12.39%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-4.97%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-12.39%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.46%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.03%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.62%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и AVIE

Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.05% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.16%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.20%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

9.91%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

12.94%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

12.94%

+0.69%

Сравнение комиссий SNAV и AVIE

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и AVIE

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNAV and AVIE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.16%) compared to SNAV (3.05%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, SNAV leads with 15.73% vs 13.52% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SNAV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNAV has performed better with a 15.73% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for SNAV.

They also come from different issuers: Mohr Funds and Avantis. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор