Сравнение SNAP с XLE
SNAP (Snap Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, SNAP returned -39.80%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNAP и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNAP показывает доходность -41.88%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.
SNAP
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -9.11%
- 6 месяцев
- -39.56%
- С начала года
- -41.88%
- 1 год
- -51.45%
- 3 года*
- -29.65%
- 5 лет*
- -39.80%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам SNAP и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP Snap Inc. | -41.88% | -25.07% | -36.39% | 89.16% | -80.97% | -6.07% | 206.61% | 196.37% | -62.29% | -39.12% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | 2.53% |
Correlation
The correlation between SNAP and XLE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between SNAP and XLE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNAP vs. XLE — Ранг доходности на риск
SNAP
XLE
Сравнение SNAP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap Inc. (SNAP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNAP | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.45 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.58 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNAP и XLE
Максимальная просадка SNAP за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAP и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -71.26% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.03% | -14.98% | -47.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.48% | -20.14% | -57.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -26.04% | -69.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -8.20% | -86.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.36% | -17.95% | -42.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.05% | 5.57% | +32.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAP и XLE
Snap Inc. (SNAP) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SNAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 6.10% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.56% | 16.65% | +26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.16% | 20.96% | +35.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.21% | 25.87% | +50.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.65% | 29.58% | +42.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAP и XLE
SNAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
SNAP and XLE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNAP has higher volatility (16.60%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, SNAP dropped -95.27% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNAP и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор