Сравнение SNAP с XLE
SNAP (Snap Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, SNAP returned -36.97%/yr vs 20.45%/yr for XLE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNAP и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNAP показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%.
SNAP
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- -28.17%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- -36.97%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам SNAP и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP Snap Inc. | -24.78% | -25.07% | -36.39% | 89.16% | -80.97% | -6.07% | 206.61% | 196.37% | -62.29% | -40.32% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.26% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | 3.51% |
Correlation
The correlation between SNAP and XLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between SNAP and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNAP vs. XLE — Ранг доходности на риск
SNAP
XLE
Сравнение SNAP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap Inc. (SNAP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNAP | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.00 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 11.60 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNAP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.36 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.79 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.31 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SNAP и XLE
Максимальная просадка SNAP за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAP и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -71.26% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.03% | -12.05% | -49.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.48% | -20.14% | -57.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -26.04% | -69.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.70% | -6.09% | -86.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.98% | -17.98% | -42.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.70% | 4.15% | +29.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAP и XLE
Snap Inc. (SNAP) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что SNAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 8.25% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 16.51% | +24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.18% | 20.50% | +34.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.95% | 26.01% | +49.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 29.58% | +42.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAP и XLE
SNAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
SNAP and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNAP has higher volatility (12.86%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, SNAP dropped -95.27% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNAP и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор