PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNAP с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAP с PSQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SNAP (Snap Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, SNAP returned -40.93%/yr vs -12.10%/yr for PSQ. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SNAP и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snap Inc. (SNAP) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAP показывает доходность -43.49%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -10.98%.

SNAP

1 день
0.66%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-39.44%
С начала года
-43.49%
1 год
-54.45%
3 года*
-29.00%
5 лет*
-40.93%
10 лет*
—
Всё время*
-16.22%

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAP и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNAP
Snap Inc.		-43.49%-25.07%-36.39%89.16%-80.97%-6.07%206.61%196.37%-62.29%-39.12%
PSQ
ProShares Short QQQ		-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-16.47%

Correlation

The correlation between SNAP and PSQ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

-0.47

The correlation between SNAP and PSQ shifts across timeframes, from -0.54 (5 years) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Snap Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с SNAP:
SNAP с PINSSNAP с SPYSNAP с QQQSNAP с SOXLSNAP с VOOSNAP с GPROSNAP с ^GSPC
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

SNAP vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAP
Ранг доходности на риск SNAP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAP: 88
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAP c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap Inc. (SNAP) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNAPPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.91

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-1.28

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.86

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.69

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.39

-0.03

SNAP vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAP на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAP и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNAP и PSQ

Максимальная просадка SNAP за все время составила -95.27%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAP и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAPPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.27%

-98.26%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.03%

-24.83%

-37.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.48%

-49.65%

-27.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.27%

-60.91%

-34.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.51%

-98.14%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.39%

-74.11%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.38%

12.24%

+26.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAP и PSQ

Snap Inc. (SNAP) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что SNAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAPPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

7.37%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.65%

15.47%

+28.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.24%

18.76%

+37.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.20%

22.84%

+53.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.62%

22.41%

+49.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAP и PSQ

SNAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SNAP
Snap Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNAP and PSQ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNAP has higher volatility (11.12%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, SNAP dropped -95.27% vs PSQ's -98.26%.

PSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAP и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор