PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMYY с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMYY и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMYY показывает доходность 6.70%, а XMAR немного ниже – 6.65%.


SMYY

1 день
-0.53%
1 месяц
3.58%
С начала года
6.70%
6 месяцев
-8.56%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XMAR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.38%
1 год
12.89%
3 года*
11.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMYY и XMAR


Correlation

The correlation between SMYY and XMAR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

SMYY vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMYY

XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMYY c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMYY vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMYYXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.98

2.13

-3.11

Просадки

Сравнение просадок SMYY и XMAR

Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и XMAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMYYXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-7.29%

-29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-0.16%

-28.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-0.30%

-24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SMYY и XMAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMYYXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.69%

3.01%

+29.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.69%

5.55%

+27.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.69%

5.55%

+27.14%

Сравнение комиссий SMYY и XMAR

SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XMAR в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMYY и XMAR

Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.89%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


SMYY and XMAR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMAR is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.

SMYY has the higher dividend yield at 146.89%, compared with 0.00% for XMAR.

They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.85% for XMAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMYY и XMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор