Сравнение SMYY с GMAR
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и GMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 8.48%.
SMYY
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- -10.23%
- С начала года
- -6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | -6.40% | -27.35% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 8.48% | 2.15% |
Correlation
The correlation between SMYY and GMAR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. GMAR — Ранг доходности на риск
SMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMAR
Сравнение SMYY c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMYY | GMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 47.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMYY и GMAR
Максимальная просадка SMYY за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и GMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -9.11% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -0.18% | -37.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -0.53% | -25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и GMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.27% | 3.90% | +27.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 6.77% | +24.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 6.77% | +24.50% |
Сравнение комиссий SMYY и GMAR
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и GMAR
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 198.81%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 198.81% | 53.33% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and GMAR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMAR is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 198.81%, compared with 0.00% for GMAR.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.85% for GMAR.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и GMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор