PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMWB с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMWB и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Similarweb Ltd. (SMWB) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMWB и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021
SMWB
Similarweb Ltd.
-64.35%-47.14%165.85%-17.11%-64.10%-18.11%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, SMWB показывает доходность -64.35%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


SMWB

1 день
2.30%
1 месяц
2.69%
С начала года
-64.35%
6 месяцев
-71.01%
1 год
-67.99%
3 года*
-26.63%
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Similarweb Ltd.

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SMWB:
SMWB с FROG

Доходность на риск

SMWB vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMWB
Ранг доходности на риск SMWB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMWB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMWB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMWB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMWB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMWB: 11
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMWB c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Similarweb Ltd. (SMWB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMWBIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

1.90

-2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.67

2.33

-4.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.35

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.72

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

9.95

-11.96

SMWB vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMWB на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMWB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMWBIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.90

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.65

-1.20

Корреляция

Корреляция между SMWB и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMWB и IAU

Ни SMWB, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMWB и IAU

Максимальная просадка SMWB за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMWB и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


SMWBIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.98%

-45.14%

-44.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.15%

-19.18%

-56.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-11.71%

-77.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.38%

-15.98%

-44.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.80%

5.23%

+28.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SMWB и IAU

Similarweb Ltd. (SMWB) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SMWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMWBIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

10.44%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.33%

24.15%

+33.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.24%

27.64%

+38.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.98%

17.70%

+46.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.98%

15.83%

+48.15%