Сравнение SMWB с IAU
SMWB (Similarweb Ltd.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, SMWB returned -27.62%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMWB и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMWB показывает доходность -42.19%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%.
SMWB
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 35.74%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -44.27%
- 1 год
- -42.72%
- 3 года*
- -13.50%
- 5 лет*
- -27.62%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам SMWB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMWB Similarweb Ltd. | -42.19% | -47.14% | 165.85% | -17.11% | -64.10% | -18.11% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 0.37% |
Correlation
The correlation between SMWB and IAU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMWB vs. IAU — Ранг доходности на риск
SMWB
IAU
Сравнение SMWB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Similarweb Ltd. (SMWB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMWB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.70 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.18 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMWB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.24 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 1.04 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.63 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок SMWB и IAU
Максимальная просадка SMWB за все время составила -90.59%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMWB и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMWB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.59% | -45.14% | -45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.60% | -19.18% | -58.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.66% | -19.18% | -67.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.59% | -20.93% | -69.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.51% | -17.02% | -65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -15.96% | -45.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.34% | 7.79% | +36.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMWB и IAU
Similarweb Ltd. (SMWB) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что SMWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMWB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 5.50% | +18.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.54% | 23.03% | +39.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.39% | 26.41% | +42.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.80% | 17.94% | +46.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.45% | 15.90% | +48.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMWB и IAU
Ни SMWB, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMWB and IAU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMWB has higher volatility (24.20%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, SMWB dropped -90.59% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMWB и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор