Сравнение SMWB с IAU
SMWB (Similarweb Ltd.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, SMWB returned -21.49%/yr vs 17.51%/yr for IAU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMWB и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMWB показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -6.95%.
SMWB
- 1 день
- 8.74%
- 1 месяц
- 34.94%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -21.57%
- 1 год
- -26.32%
- 3 года*
- -4.85%
- 5 лет*
- -21.49%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам SMWB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMWB Similarweb Ltd. | -25.23% | -47.14% | 165.85% | -17.11% | -64.10% | -13.73% |
IAU iShares Gold Trust | -6.95% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -0.66% |
Correlation
The correlation between SMWB and IAU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMWB vs. IAU — Ранг доходности на риск
SMWB
IAU
Сравнение SMWB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Similarweb Ltd. (SMWB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMWB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.86 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.35 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMWB и IAU
Максимальная просадка SMWB за все время составила -90.59%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMWB и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMWB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.59% | -45.14% | -45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.60% | -26.17% | -51.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.66% | -26.17% | -60.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.59% | -26.17% | -64.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -25.64% | -51.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.49% | -15.98% | -45.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.24% | 9.62% | +36.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMWB и IAU
Similarweb Ltd. (SMWB) имеет более высокую волатильность в 24.05% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что SMWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMWB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.05% | 8.65% | +15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.99% | 24.35% | +41.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.54% | 27.56% | +44.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.62% | 18.25% | +47.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 16.02% | +48.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMWB и IAU
Ни SMWB, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMWB and IAU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMWB has higher volatility (24.05%) compared to IAU (8.65%). In terms of maximum drawdown, SMWB dropped -90.59% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMWB и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор