Сравнение SMVTX с VVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и VVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVTX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у VVOIX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции SMVTX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 11.36% против 14.91% соответственно.
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и VVOIX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.
Доходность на риск
SMVTX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
SMVTX
VVOIX
Сравнение SMVTX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.06 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.12 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 9.01 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SMVTX и VVOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и VVOIX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности VVOIX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и VVOIX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и VVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVTX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -61.77% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -15.06% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -24.01% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -51.52% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -6.74% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -11.99% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.54% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и VVOIX
Текущая волатильность для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) составляет 6.31%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVTX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.22% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 14.27% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 22.92% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.06% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 24.19% | -3.60% |