Сравнение SMVTX с FIUSX
SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) and FIUSX (Delaware Opportunity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SMVTX returned 12.25%/yr vs 11.07%/yr for FIUSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SMVTX charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for FIUSX.
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и FIUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у FIUSX с доходностью 18.90%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции FIUSX по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.07% соответственно.
SMVTX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 44.60%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 12.25%
FIUSX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 18.90%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам SMVTX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 21.96% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 18.90% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Correlation
The correlation between SMVTX and FIUSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.93 |
The correlation between SMVTX and FIUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMVTX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
SMVTX
FIUSX
Сравнение SMVTX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.45 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 5.12 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.89 | 19.10 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.51 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и FIUSX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и FIUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMVTX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -56.30% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -6.75% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -21.69% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -21.69% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -46.38% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -9.45% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.80% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и FIUSX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMVTX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.21% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 10.46% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 13.81% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 18.17% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 20.57% | +0.07% |
Сравнение комиссий SMVTX и FIUSX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и FIUSX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности FIUSX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 9.70% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 13.48% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SMVTX and FIUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMVTX has higher volatility (5.06%) compared to FIUSX (4.21%). In terms of maximum drawdown, SMVTX dropped -54.72% vs FIUSX's -56.30%.
SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMVTX и FIUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор