PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%10.68%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий SMVTX и FIMVX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SMVTX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.97

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.45

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.38

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

6.36

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FIMVX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.97

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между SMVTX и FIMVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и FIMVX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и FIMVX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-43.61%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-13.34%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-21.23%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.32%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.57%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.89%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и FIMVX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.33%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

10.08%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

18.30%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

17.34%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

22.03%

-1.44%