Сравнение SMVTX с CISMX
SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SMVTX returned 12.25%/yr vs 5.86%/yr for CISMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SMVTX charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и CISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 12.25% против 5.86% соответственно.
SMVTX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 44.60%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 12.25%
CISMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам SMVTX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 21.96% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -1.51% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Correlation
The correlation between SMVTX and CISMX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between SMVTX and CISMX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMVTX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
SMVTX
CISMX
Сравнение SMVTX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.00 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | -0.12 | +6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.89 | -0.27 | +23.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -0.07 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.12 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и CISMX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и CISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMVTX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -33.80% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -10.54% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -21.19% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -21.19% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -33.80% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.70% | +15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -6.70% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 4.70% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и CISMX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Clarkston Partners Fund (CISMX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMVTX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.62% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 12.73% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 17.07% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.49% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 18.29% | +2.35% |
Сравнение комиссий SMVTX и CISMX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и CISMX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности CISMX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.72% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 13.48% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMVTX and CISMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMVTX has higher volatility (5.06%) compared to CISMX (4.62%). In terms of maximum drawdown, SMVTX dropped -54.72% vs CISMX's -33.80%.
SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMVTX и CISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор