PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMVTX с AMDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVTX с AMDVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) and AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SMVTX returned 11.78%/yr vs 9.49%/yr for AMDVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMVTX charges 0.99%/yr vs 0.63%/yr for AMDVX.

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и AMDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у AMDVX с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции AMDVX по среднегодовой доходности: 11.78% против 9.49% соответственно.

SMVTX

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.09%
С начала года
18.92%
1 год
34.01%
3 года*
20.66%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.78%

AMDVX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
8.13%
С начала года
12.66%
1 год
18.40%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVTX и AMDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		18.92%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		12.66%9.21%8.87%6.54%-0.35%23.83%1.99%29.32%-12.18%11.95%

Correlation

The correlation between SMVTX and AMDVX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.89

Over the past year, the correlation between SMVTX and AMDVX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

American Century Mid Cap Value R6

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с ACLAXSMVTX с PZVMXSMVTX с FMPOXSMVTX с VMVAX
Часто сравнивают с AMDVX:
AMDVX с FSMDXAMDVX с VMCIXAMDVX с HASGXAMDVX с HRAUXAMDVX с ^GSPCAMDVX с FXAIXAMDVX с MXMDX

Доходность на риск

SMVTX vs. AMDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AMDVX
Ранг доходности на риск AMDVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c AMDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMVTXAMDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.61

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.44

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

2.23

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

7.28

+9.05

SMVTX vs. AMDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа AMDVX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и AMDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и AMDVX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и AMDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVTXAMDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-39.21%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.47%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-14.50%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-16.96%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-39.21%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-0.78%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-3.96%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.59%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и AMDVX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVTXAMDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.02%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.52%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

11.86%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

14.59%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.38%

+3.21%

Сравнение комиссий SMVTX и AMDVX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и AMDVX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности AMDVX в 13.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		13.35%14.83%9.13%5.59%15.97%16.32%2.14%1.79%15.04%9.85%4.38%11.43%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		14.68%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Часто задаваемые вопросы

SMVTX and AMDVX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMVTX has higher volatility (4.52%) compared to AMDVX (3.02%). In terms of maximum drawdown, SMVTX dropped -54.72% vs AMDVX's -39.21%.

SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVTX и AMDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор