Сравнение SMVSX с ICISX
SMVSX (Invesco Small Cap Value Fund Class R6) and ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, SMVSX returned 20.14%/yr vs 8.54%/yr for ICISX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMVSX charges 0.72%/yr vs 0.92%/yr for ICISX.
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и ICISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у ICISX с доходностью 21.27%.
SMVSX
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 26.66%
- 1 год
- 54.97%
- 3 года*
- 31.93%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- —
ICISX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам SMVSX и ICISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 29.15% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 21.27% | 8.38% | 11.15% | 14.13% | -13.57% | 34.53% | 9.95% | 20.26% | -17.54% | 10.89% |
Correlation
The correlation between SMVSX and ICISX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between SMVSX and ICISX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMVSX vs. ICISX — Ранг доходности на риск
SMVSX
ICISX
Сравнение SMVSX c ICISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMVSX | ICISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 4.58 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 15.91 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и ICISX
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, примерно равная максимальной просадке ICISX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и ICISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMVSX | ICISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -59.91% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -9.50% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -28.05% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -28.05% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.59% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -10.79% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.68% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и ICISX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMVSX | ICISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 4.79% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 11.88% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 17.19% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.66% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 23.66% | +3.44% |
Сравнение комиссий SMVSX и ICISX
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ICISX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и ICISX
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности ICISX в 23.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 23.05% | 27.95% | 11.14% | 7.68% | 17.24% | 0.74% | 4.30% | 13.90% | 14.67% | 4.45% | 4.26% | 0.62% |
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 6.62% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMVSX and ICISX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMVSX has higher volatility (9.42%) compared to ICISX (4.79%). In terms of maximum drawdown, SMVSX dropped -57.41% vs ICISX's -59.91%.
SMVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMVSX и ICISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор