Сравнение SMVP.TO с XUSC.TO
SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - SMVP.TO tracks the Solactive United States Dividend Elite Champions Index while XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, SMVP.TO returned 8.99% vs 28.32% for XUSC.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SMVP.TO charges 0.00%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.
Доходность
Сравнение доходности SMVP.TO и XUSC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 12.87%.
SMVP.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUSC.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMVP.TO и XUSC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 5.14% | 1.65% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 12.87% | 8.13% |
Correlation
The correlation between SMVP.TO and XUSC.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMVP.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск
SMVP.TO
XUSC.TO
Сравнение SMVP.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVP.TO | XUSC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.45 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.74 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 13.73 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVP.TO | XUSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.49 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.27 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок SMVP.TO и XUSC.TO
Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и XUSC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMVP.TO | XUSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -18.31% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -7.60% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | 0.00% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.66% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.07% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVP.TO и XUSC.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMVP.TO | XUSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.55% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 8.51% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 11.44% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 15.70% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 15.70% | -2.56% |
Сравнение комиссий SMVP.TO и XUSC.TO
SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVP.TO и XUSC.TO
Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности XUSC.TO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 2.26% | 1.93% | 0.00% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 0.83% | 0.94% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMVP.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.
SMVP.TO tracks Solactive United States Dividend Elite Champions Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.00% for SMVP.TO and 0.12% for XUSC.TO.
Подберите оптимальное распределение для SMVP.TO и XUSC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор