Сравнение SMU с CEGX
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, SMU returned -99.22% vs -50.84% for CEGX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMU и CEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMU показывает доходность -84.70%, что значительно ниже, чем у CEGX с доходностью -57.70%.
SMU
- 1 день
- -16.70%
- 1 месяц
- -44.43%
- 6 месяцев
- -90.92%
- С начала года
- -84.70%
- 1 год
- -99.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEGX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -13.33%
- 6 месяцев
- -53.77%
- С начала года
- -57.70%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и CEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -84.70% | -91.57% |
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -57.70% | 13.33% |
Correlation
The correlation between SMU and CEGX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMU vs. CEGX — Ранг доходности на риск
SMU
CEGX
Сравнение SMU c CEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMU | CEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.70 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.17 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMU и CEGX
Максимальная просадка SMU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки CEGX в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и CEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | CEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -72.88% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.35% | -72.88% | -26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -69.59% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.19% | -37.04% | -41.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.46% | 43.33% | +40.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и CEGX
Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) имеет более высокую волатильность в 44.07% по сравнению с Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) с волатильностью 20.97%. Это указывает на то, что SMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | CEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.07% | 20.97% | +23.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.95% | 71.18% | +61.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.44% | 93.60% | +105.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.29% | 93.42% | +106.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.29% | 93.42% | +106.87% |
Сравнение комиссий SMU и CEGX
И SMU, и CEGX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и CEGX
Ни SMU, ни CEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMU and CEGX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMU has higher volatility (44.07%) compared to CEGX (20.97%). In terms of maximum drawdown, SMU dropped -99.35% vs CEGX's -72.88%.
On 1-year performance, CEGX leads with -50.84% vs -99.22% for SMU. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, CEGX has been the lower-risk option at 20.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEGX has performed better with a -50.84% return vs -99.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMU and CEGX have the same expense ratio: 1.30% per year.
SMU and CEGX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SMU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMU и CEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор