Сравнение SMU с ASMG
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMU returned -99.22% vs 310.91% for ASMG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SMU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности SMU и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMU показывает доходность -84.70%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 126.91%.
SMU
- 1 день
- -16.70%
- 1 месяц
- -44.43%
- 6 месяцев
- -90.92%
- С начала года
- -84.70%
- 1 год
- -99.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 50.06%
- С начала года
- 126.91%
- 1 год
- 310.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -84.70% | -91.57% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 126.91% | 57.88% |
Correlation
The correlation between SMU and ASMG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMU vs. ASMG — Ранг доходности на риск
SMU
ASMG
Сравнение SMU c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMU | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.39 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 9.06 | -10.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 26.10 | -27.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMU и ASMG
Максимальная просадка SMU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -43.95% | -55.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.35% | -34.56% | -64.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -21.39% | -77.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.19% | -13.09% | -65.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.46% | 12.11% | +71.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и ASMG
Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) имеет более высокую волатильность в 44.07% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) с волатильностью 37.83%. Это указывает на то, что SMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.07% | 37.83% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.95% | 73.15% | +59.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.44% | 91.70% | +107.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.29% | 89.23% | +111.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.29% | 89.23% | +111.06% |
Сравнение комиссий SMU и ASMG
SMU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и ASMG
SMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.94% | 11.20% |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMU and ASMG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMU has higher volatility (44.07%) compared to ASMG (37.83%). In terms of maximum drawdown, SMU dropped -99.35% vs ASMG's -43.95%.
On 1-year performance, ASMG leads with 310.91% vs -99.22% for SMU. On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ASMG has been the lower-risk option at 37.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 310.91% return vs -99.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SMU.
ASMG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.00% for SMU.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for SMU and 0.75% for ASMG.
ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMU и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор