Сравнение SMU с AMDG
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMU returned -99.22% vs 448.14% for AMDG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SMU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности SMU и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMU показывает доходность -84.70%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 279.50%.
SMU
- 1 день
- -16.70%
- 1 месяц
- -44.43%
- 6 месяцев
- -90.92%
- С начала года
- -84.70%
- 1 год
- -99.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -84.70% | -91.57% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | 77.13% |
Correlation
The correlation between SMU and AMDG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMU vs. AMDG — Ранг доходности на риск
SMU
AMDG
Сравнение SMU c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMU | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 8.00 | -9.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 15.39 | -16.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMU и AMDG
Максимальная просадка SMU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -63.32% | -36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.35% | -56.48% | -42.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -28.19% | -71.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.19% | -24.93% | -53.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.46% | 29.31% | +54.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и AMDG
Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеют волатильность 44.07% и 44.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.07% | 44.73% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.95% | 107.72% | +25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.44% | 137.88% | +61.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.29% | 133.27% | +67.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.29% | 133.27% | +67.02% |
Сравнение комиссий SMU и AMDG
SMU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и AMDG
SMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMU and AMDG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (44.73%) compared to SMU (44.07%). In terms of maximum drawdown, SMU dropped -99.35% vs AMDG's -63.32%.
On 1-year performance, AMDG leads with 448.14% vs -99.22% for SMU. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SMU has been the lower-risk option at 44.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 448.14% return vs -99.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SMU.
AMDG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for SMU.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for SMU and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMU и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор