Сравнение SMTRX с RCPIX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and RCPIX (RBC BlueBay Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for RCPIX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и RCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCPIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.66%
- С начала года
- -0.11%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTRX и RCPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
RCPIX RBC BlueBay Core Plus Bond Fund | -0.03% |
Correlation
The correlation between SMTRX and RCPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. RCPIX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RCPIX
Сравнение SMTRX c RCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | RCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и RCPIX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки RCPIX в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и RCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | RCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -18.89% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.18% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -5.83% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и RCPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | RCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.87% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 5.61% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 5.61% | -1.86% |
Сравнение комиссий SMTRX и RCPIX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RCPIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и RCPIX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности RCPIX в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RCPIX RBC BlueBay Core Plus Bond Fund | 5.99% | 4.95% | 4.37% | 4.34% | 3.77% | 0.21% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SMTRX and RCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и RCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор