PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTRX с NPCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT).

SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTRX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.26%6.80%2.19%5.94%-13.49%0.62%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.93%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.93%.

SMTRX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.51%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

NPCT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.25%
С начала года
2.93%
6 месяцев
-1.52%
1 год
7.52%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с RLIIXSMTRX с AMFIXSMTRX с LPEFXSMTRX с BCOIXSMTRX с SMRSX
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с EINFXNPCT с GUGAXNPCT с PGSIXNPCT с AAIIXNPCT с ARINXNPCT с AMFIX

Сравнение комиссий SMTRX и NPCT

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Доходность на риск

SMTRX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
Ранг доходности на риск SMTRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTRXNPCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.63

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.03

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

2.58

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTRX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTRX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTRX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.25

+0.64

Корреляция

Корреляция между SMTRX и NPCT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и NPCT

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности NPCT в 12.56%

TTM2025202420232022202120202019
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		4.21%4.16%4.27%3.82%1.51%1.23%3.31%1.77%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.56%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и NPCT

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и NPCT.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTRXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-46.77%

+28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-7.30%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-16.44%

+14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-25.60%

+20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.91%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и NPCT

Текущая волатильность для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) составляет 1.61%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTRXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.85%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

6.52%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

11.93%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

13.15%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

13.15%

-8.32%