PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMTRX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с NPCT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and NPCT (Nuveen Core Plus Impact Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMTRX charges 0.99%/yr vs 5.08%/yr for NPCT.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NPCT

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
1.51%
С начала года
2.50%
1 год
1.31%
3 года*
10.97%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и NPCT

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.28%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		-0.72%

Correlation

The correlation between SMTRX and NPCT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с ALIBXSMTRX с SMCVXSMTRX с AVPEXSMTRX с AMFIXSMTRX с LPEFX
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с ARINXNPCT с EINFXNPCT с BCPIXNPCT с PGSIXNPCT с FASEXNPCT с GUGAXNPCT с MCFIX

Доходность на риск

SMTRX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMTRXNPCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.03

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.43

—

SMTRX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и NPCT

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и NPCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.34%

-46.77%

+45.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-16.78%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-25.01%

+24.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и NPCT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

9.69%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

13.09%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.75%

12.98%

-9.23%

Сравнение комиссий SMTRX и NPCT

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и NPCT

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности NPCT в 12.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.31%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMTRX and NPCT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и NPCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор