Сравнение SMTH с OEFA
SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SMTH is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ALPS, while OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index. SMTH is actively managed, while OEFA is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMTH charges 0.59%/yr vs 0.48%/yr for OEFA.
Доходность
Сравнение доходности SMTH и OEFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTH показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у OEFA с доходностью 5.34%.
SMTH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEFA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTH и OEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 0.27% | 0.74% |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 5.34% | 0.73% |
Correlation
The correlation between SMTH and OEFA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTH vs. OEFA — Ранг доходности на риск
SMTH
OEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMTH c OEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTH | OEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTH и OEFA
Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки OEFA в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и OEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTH | OEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -13.54% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.05% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -3.56% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTH и OEFA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTH | OEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 17.24% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 17.24% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 17.24% | -12.69% |
Сравнение комиссий SMTH и OEFA
SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OEFA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTH и OEFA
Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности OEFA в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 1.41% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 4.79% | 4.46% | 4.58% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMTH and OEFA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEFA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEFA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for SMTH.
SMTH has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 1.41% for OEFA.
SMTH is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while OEFA is International Equity. Their fees differ too: 0.59% for SMTH and 0.48% for OEFA.
Подберите оптимальное распределение для SMTH и OEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор