PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTFX с SIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTFX с SIBAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMTFX (SIT Minnesota Tax Free Income Fund) and SIBAX (SIT Balanced Fund) are both mutual funds - SMTFX is a Municipal Bonds fund managed by Sit, while SIBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Sit. Over the past 10 years, SMTFX returned 1.85%/yr vs 10.51%/yr for SIBAX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SMTFX charges 0.80%/yr vs 0.91%/yr for SIBAX.

Доходность

Сравнение доходности SMTFX и SIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) и SIT Balanced Fund (SIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMTFX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у SIBAX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SMTFX уступали акциям SIBAX по среднегодовой доходности: 1.85% против 10.51% соответственно.

SMTFX

1 день
0.00%
1 месяц
2.11%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.09%
1 год
10.32%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.80%
10 лет*
1.85%

SIBAX

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.56%
6 месяцев
0.96%
1 год
12.81%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTFX и SIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMTFX
SIT Minnesota Tax Free Income Fund		2.67%5.74%4.05%2.87%-11.41%2.43%3.35%6.95%1.05%5.84%
SIBAX
SIT Balanced Fund		1.56%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%

Correlation

The correlation between SMTFX and SIBAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.04

The correlation between SMTFX and SIBAX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Minnesota Tax Free Income Fund

SIT Balanced Fund

Часто сравнивают с SMTFX:
SMTFX с SNIGXSMTFX с GDGIXSMTFX с NBNGXSMTFX с SSMGXSMTFX с SQIFXSMTFX с SDMGXSMTFX с SSCDX
Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с SNGVXSIBAX с NBNGXSIBAX с IESGXSIBAX с SNIGXSIBAX с SYFISIBAX с SSMGX

Доходность на риск

SMTFX vs. SIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTFX
Ранг доходности на риск SMTFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTFX c SIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) и SIT Balanced Fund (SIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMTFXSIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.42

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.03

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.26

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.65

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

6.47

+4.72

SMTFX vs. SIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTFX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа SIBAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTFX и SIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMTFX и SIBAX

Максимальная просадка SMTFX за все время составила -16.34%, что меньше максимальной просадки SIBAX в -40.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTFX и SIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTFXSIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.34%

-40.93%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-8.51%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.73%

-13.44%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-24.75%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.34%

-24.75%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.69%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-7.74%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.17%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTFX и SIBAX

Текущая волатильность для SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) составляет 1.00%, в то время как у SIT Balanced Fund (SIBAX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что SMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTFXSIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

3.63%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

7.78%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

9.89%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

12.56%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

12.25%

-7.99%

Сравнение комиссий SMTFX и SIBAX

SMTFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SIBAX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTFX и SIBAX

Дивидендная доходность SMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SIBAX в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.31%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
SMTFX
SIT Minnesota Tax Free Income Fund		3.15%4.29%3.23%1.75%2.18%2.30%2.59%3.06%3.17%3.04%3.13%3.28%

Часто задаваемые вопросы

SMTFX and SIBAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIBAX has higher volatility (3.63%) compared to SMTFX (1.00%). In terms of maximum drawdown, SMTFX dropped -16.34% vs SIBAX's -40.93%.

SMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTFX и SIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор