PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US82979K1007

CUSIP

82979K100

Эмитент

Sit

Дата выпуска

30 нояб. 1993 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SMTFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Minnesota Tax Free Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) показал доход в -2.89% с начала года и 0.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMTFX составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SMTFX

С начала года

-2.89%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-4.32%

1 год

0.96%

3 года

0.92%

5 лет

0.36%

10 лет

1.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.03%0.98%-2.46%-1.23%-0.22%-2.89%
20240.29%0.89%0.05%-1.00%-0.15%2.18%0.71%0.37%1.43%-0.97%1.72%-1.48%4.04%
20232.51%-1.77%1.12%-0.18%-0.36%1.55%0.25%-1.12%-2.76%-1.59%4.45%2.32%4.25%
2022-2.86%-0.95%-3.36%-3.10%1.71%-2.94%2.87%-2.33%-4.00%-0.74%4.84%0.18%-10.57%
20210.59%-1.09%0.53%0.87%0.47%0.50%0.76%-0.16%-0.91%-0.08%0.97%0.20%2.65%
20201.36%1.23%-4.70%-2.31%3.01%1.51%1.77%-0.14%0.23%-0.24%1.37%0.69%3.59%
20190.46%0.53%1.60%0.46%1.10%0.41%0.63%1.44%-0.42%0.05%0.12%0.15%6.71%
2018-0.86%-0.05%0.44%-0.21%1.03%0.06%0.17%0.26%-0.53%-0.88%0.85%0.75%1.03%
20170.20%0.73%0.27%0.73%1.26%0.07%0.55%0.44%-0.05%0.36%0.14%1.01%5.85%
20160.82%0.07%0.64%0.62%0.45%1.65%-0.15%0.17%-0.31%-0.87%-3.90%1.06%0.14%
20151.31%-0.49%0.38%-0.49%-0.03%-0.09%0.64%0.09%0.67%0.27%0.47%0.75%3.53%
20142.37%1.19%0.72%1.08%1.27%0.00%0.20%1.26%0.18%0.58%0.17%0.50%9.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMTFX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMTFX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SIT Minnesota Tax Free Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.20
  • За 5 лет: 0.08
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SIT Minnesota Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.31$0.29$0.30$0.27$0.30$0.30$0.32$0.32$0.32$0.34$0.37

Дивидендный доход

3.01%3.21%3.06%3.16%2.52%2.83%2.85%3.15%3.04%3.12%3.26%3.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SIT Minnesota Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.31
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.30
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.30
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2014$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SIT Minnesota Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 15.55%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SIT Minnesota Tax Free Income Fund составляет 5.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.55%4 янв. 2022 г.20627 окт. 2022 г.———
-13.41%24 янв. 2008 г.22716 дек. 2008 г.15631 июл. 2009 г.383
-11.71%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.185
-7.64%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15111 апр. 2014 г.238
-5.84%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.1927 сент. 2017 г.296
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...