- ISIN
- US82979K1007
- CUSIP
- 82979K100
- Эмитент
- Sit
- Дата выпуска
- 30 нояб. 1993 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMTFX
SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции SMTFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,041.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) показал доход в 2.67% с начала года и 10.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMTFX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
SIT Minnesota Tax Free Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 1.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SMTFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMTFX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | 1.55% | -2.46% | 1.65% | 0.64% | 0.31% | 2.67% | ||||||
| 2025 | 0.28% | 1.24% | -2.20% | -0.95% | -0.04% | 0.84% | -0.64% | 1.27% | 3.47% | 1.67% | 0.36% | 0.41% | 5.74% |
| 2024 | 0.29% | 0.89% | -0.21% | -1.00% | -0.15% | 1.93% | 0.71% | 0.37% | 1.42% | -0.97% | 1.97% | -1.20% | 4.05% |
| 2023 | 2.51% | -1.77% | 0.86% | -0.18% | -0.36% | 1.29% | 0.25% | -1.38% | -2.76% | -1.88% | 4.17% | 2.32% | 2.87% |
| 2022 | -2.86% | -0.95% | -3.59% | -3.10% | 1.46% | -3.18% | 2.65% | -2.33% | -4.00% | -0.74% | 4.84% | 0.18% | -11.41% |
| 2021 | 0.37% | -1.09% | 0.53% | 0.87% | 0.47% | 0.50% | 0.76% | -0.16% | -0.91% | -0.08% | 0.97% | 0.20% | 2.43% |
Метрики бенчмарка
SIT Minnesota Tax Free Income Fund has an annualized alpha of 3.99%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.58%) than losses (1.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.99%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.58%
- Участие в снижении
- 1.00%
Комиссия
Комиссия SMTFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMTFX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.29 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 10.15 | +1.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SIT Minnesota Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.41 | $0.31 | $0.17 | $0.20 | $0.25 | $0.28 | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.15% | 4.29% | 3.23% | 1.75% | 2.18% | 2.30% | 2.59% | 3.06% | 3.17% | 3.04% | 3.13% | 3.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SIT Minnesota Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.17 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SIT Minnesota Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.34%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 796 торговых сессий.
Текущая просадка SIT Minnesota Tax Free Income Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.34%окт. 2022 г. | 9mo 26d | 3y 2mo | 3y 12moянв. 2022 г. - дек. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.43%дек. 2008 г. | 10mo 27d | 7mo 22d | 1y 6moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.71%март 2020 г. | 10d | 8mo 15d | 8mo 25dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.90%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 22d | 11mo 27dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.84%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 9mo 10d | 1y 2moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| SMTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.34% | -56.78% | +40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -9.10% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.73% | -18.90% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -25.43% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.34% | -33.92% | +17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -3.31% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -10.71% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.05% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMTFX
Добавьте SIT Minnesota Tax Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMTFX