Сравнение SMST с MSDD
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMST returned 112.90% vs 69.58% for MSDD. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SMST charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности SMST и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -32.44%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -48.72%.
SMST
- 1 день
- 9.85%
- 1 месяц
- 101.03%
- С начала года
- -32.44%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- 112.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 44.94%
- С начала года
- -48.72%
- 6 месяцев
- -45.00%
- 1 год
- 69.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -32.44% | 256.24% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
Correlation
The correlation between SMST and MSDD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between SMST and MSDD has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. MSDD — Ранг доходности на риск
SMST
MSDD
Сравнение SMST c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 1.63 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и MSDD
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -84.91% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -84.91% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -68.63% | -28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.72% | -31.26% | -59.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.37% | 43.14% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и MSDD
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 42.53% по сравнению с GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) с волатильностью 32.28%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.53% | 32.28% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 128.39% | 124.65% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.30% | 140.94% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.48% | 138.85% | +27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.48% | 138.85% | +27.63% |
Сравнение комиссий SMST и MSDD
SMST берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и MSDD
Ни SMST, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SMST and MSDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMST has higher volatility (42.53%) compared to MSDD (32.28%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs MSDD's -84.91%.
On 1-year performance, SMST leads with 112.90% vs 69.58% for MSDD. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, MSDD has been the lower-risk option at 32.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 112.90% return vs 69.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
SMST and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 1.50% for MSDD.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор