Сравнение SMST.L с NVDG
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 96.78% for NVDG. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и NVDG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как NVDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 24.36%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.83%
- 1 год
- 96.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | 37.79% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 23.01% | 0.09% |
Correlation
The correlation between SMST.L and NVDG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. NVDG — Ранг доходности на риск
SMST.L
NVDG
Сравнение SMST.L c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.28 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 4.95 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.44 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.37 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и NVDG
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки NVDG в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -68.20% | -31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -42.67% | -50.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -15.06% | -76.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -24.46% | -56.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 19.63% | +28.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и NVDG
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 22.85%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 22.85% | +32.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 49.49% | +127.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 67.65% | +135.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 90.64% | +19,042.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 90.64% | +19,042.36% |
Сравнение комиссий SMST.L и NVDG
И SMST.L, и NVDG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и NVDG
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 10.88% | 11.81% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and NVDG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L and NVDG have the same expense ratio: 0.75% per year.
SMST.L is categorized as Inverse Equities, while NVDG is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор