Сравнение SMST.L с CNDI.TO
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and CNDI.TO (BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 333.03% vs -25.16% for CNDI.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и CNDI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как CNDI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDI.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -53.68%, что значительно ниже, чем у CNDI.TO с доходностью -13.61%.
SMST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 43.51%
- 6 месяцев
- -31.54%
- С начала года
- -53.68%
- 1 год
- 333.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNDI.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- -10.17%
- С начала года
- -13.61%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- -18.57%
- 5 лет*
- -12.61%
- 10 лет*
- -18.36%
Сравнение доходности по годам SMST.L и CNDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -53.68% | 9,160.39% | -95.01% |
CNDI.TO BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF | -13.61% | -23.87% | -0.87% |
Correlation
The correlation between SMST.L and CNDI.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. CNDI.TO — Ранг доходности на риск
SMST.L
CNDI.TO
Сравнение SMST.L c CNDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST.L | CNDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.74 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.94 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -1.55 | +7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и CNDI.TO
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки CNDI.TO в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и CNDI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | CNDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -93.14% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -26.91% | -66.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.42% | -93.07% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.31% | -55.59% | -25.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.75% | 16.28% | +36.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и CNDI.TO
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 76.93% по сравнению с BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | CNDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 76.93% | 2.50% | +74.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.01% | 11.89% | +177.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.47% | 15.38% | +210.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 18.67% | +27,689.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 25.45% | +27,682.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и CNDI.TO
Ни SMST.L, ни CNDI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and CNDI.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и CNDI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор