Сравнение SMST.L с BBUS.AX
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and BBUS.AX (BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 333.03% vs 643.66% for BBUS.AX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 1.32%/yr for BBUS.AX.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и BBUS.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как BBUS.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUS.AX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -53.68%, что значительно ниже, чем у BBUS.AX с доходностью -10.99%.
SMST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 43.51%
- 6 месяцев
- -31.54%
- С начала года
- -53.68%
- 1 год
- 333.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS.AX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- -9.68%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- 643.66%
- 3 года*
- 45.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и BBUS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -53.68% | 9,160.39% | -95.01% |
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | -10.99% | 528.18% | -5.94% |
Correlation
The correlation between SMST.L and BBUS.AX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. BBUS.AX — Ранг доходности на риск
SMST.L
BBUS.AX
Сравнение SMST.L c BBUS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST.L | BBUS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 5.30 | -3.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 18.37 | -14.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 36.76 | -30.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и BBUS.AX
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки BBUS.AX в -80.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и BBUS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | BBUS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -80.95% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -32.06% | -61.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.42% | -29.51% | -58.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.31% | -38.49% | -42.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.75% | 16.33% | +36.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и BBUS.AX
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 76.93% по сравнению с BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | BBUS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 76.93% | 7.03% | +69.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.01% | 24.32% | +164.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.47% | 884.25% | -658.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 405.66% | +27,302.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 405.66% | +27,302.36% |
Сравнение комиссий SMST.L и BBUS.AX
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BBUS.AX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и BBUS.AX
Ни SMST.L, ни BBUS.AX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.40% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and BBUS.AX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for BBUS.AX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BetaShares. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 1.32% for BBUS.AX.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и BBUS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор