PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSAX с SEFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMSAX с SEFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMSAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund) and SEFIX (SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund) are both mutual funds - SMSAX is a Multistrategy fund managed by SEI, while SEFIX is a Global Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SMSAX returned 4.80%/yr vs 10.50%/yr for SEFIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SMSAX charges 1.35%/yr vs 1.02%/yr for SEFIX.

Доходность

Сравнение доходности SMSAX и SEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSAX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у SEFIX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции SMSAX уступали акциям SEFIX по среднегодовой доходности: 4.80% против 10.50% соответственно.

SMSAX

1 день
0.56%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.33%
6 месяцев
8.20%
1 год
16.27%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.93%
10 лет*
4.80%

SEFIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.12%
1 год
0.87%
3 года*
3.17%
5 лет*
19.41%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSAX и SEFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		7.33%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%5.26%
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		-0.11%2.79%2.53%7.13%-9.22%132.40%2.95%6.55%1.93%1.79%

Correlation

The correlation between SMSAX and SEFIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г.

0.04

Over the past year, SMSAX and SEFIX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с QRPNXSMSAX с VOOSMSAX с QSPIXSMSAX с SEIMXSMSAX с FCRIXSMSAX с QRPRXSMSAX с ENIAX
Часто сравнивают с SEFIX:
SEFIX с SPIIXSEFIX с SEATXSEFIX с SIEMXSEFIX с PFORXSEFIX с SEIMXSEFIX с ENIAXSEFIX с DFGFX

Доходность на риск

SMSAX vs. SEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SEFIX
Ранг доходности на риск SEFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSAX c SEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSAXSEFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
0.26

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
0.39

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.06

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

0.31

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

0.82

+19.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSAX vs. SEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSAX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа SEFIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSAX и SEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSAXSEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.26

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.32

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.24

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.24

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SMSAX и SEFIX

Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки SEFIX в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и SEFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSAXSEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-19.16%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-2.87%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.93%

-2.87%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.72%

-11.59%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.98%

-11.59%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-4.39%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.08%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSAX и SEFIX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSAXSEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

0.87%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

2.22%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

3.44%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

61.95%

-57.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

43.72%

-39.11%

Сравнение комиссий SMSAX и SEFIX

SMSAX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SEFIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSAX и SEFIX

Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SEFIX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		2.79%2.78%0.00%0.00%13.04%60.90%0.03%3.33%4.58%0.00%2.67%6.00%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.73%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%

Часто задаваемые вопросы

SMSAX and SEFIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMSAX has higher volatility (1.96%) compared to SEFIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, SMSAX dropped -10.98% vs SEFIX's -19.16%.

SMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSAX и SEFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор