Сравнение SMRSX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMRSX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMRSX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 0.02% | 5.38% | 4.50% | 4.73% | -3.47% | -0.39% | 6.27% | 4.13% | 0.87% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SMRSX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%.
SMRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMRSX и GPARX
SMRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
SMRSX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
SMRSX
GPARX
Сравнение SMRSX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMRSX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 1.73 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.29 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.38 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.44 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 11.20 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMRSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.73 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.54 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.76 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между SMRSX и GPARX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRSX и GPARX
Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 3.91% | 3.95% | 4.11% | 3.50% | 0.84% | 0.56% | 1.92% | 2.86% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SMRSX и GPARX
Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMRSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.62% | -15.56% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -4.68% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -15.56% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.88% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -2.40% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.02% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRSX и GPARX
Текущая волатильность для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) составляет 0.64%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что SMRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMRSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 2.14% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 6.13% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 6.57% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 4.94% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 4.23% | -2.64% |