PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMRF с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMRF с ARKG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMRF (ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - SMRF is a Actively Managed fund actively managed by ALPS, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMRF charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности SMRF и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF (SMRF) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMRF

1 день
-4.82%
1 месяц
-15.57%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKG

1 день
-2.74%
1 месяц
14.94%
6 месяцев
25.05%
С начала года
38.38%
1 год
61.13%
3 года*
2.52%
5 лет*
-13.41%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMRF и ARKG

2026 (YTD)
SMRF
ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF		-9.65%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		35.17%

Correlation

The correlation between SMRF and ARKG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г.

0.53

Сравнение распределения секторов SMRF и ARKG

Секторы
SMRF
ARKG

Энергетика

31.7%

-

Технологии

26.6%
2.0%

Коммунальные услуги

20.3%

-

Промышленность

16.4%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Финансовые услуги

0.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

97.0%

Недвижимость

-

-

Энергетика

SMRF
31.7%
ARKG

-

Технологии

SMRF
26.6%
ARKG
2.0%

Коммунальные услуги

SMRF
20.3%
ARKG

-

Промышленность

SMRF
16.4%
ARKG

-

Коммуникационные услуги

SMRF
2.0%
ARKG

-

Сырьевые материалы

SMRF
1.6%
ARKG

-

Финансовые услуги

SMRF
0.5%
ARKG
0.9%

Потребительский циклический сектор

SMRF

-

ARKG

-

Потребительский защитный сектор

SMRF

-

ARKG

-

Здравоохранение

SMRF

-

ARKG
97.0%

Недвижимость

SMRF

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с SMRF:
SMRF с SCUBSMRF с TACNSMRF с AFOSSMRF с LGROSMRF с RAARSMRF с BINTSMRF с CLSE
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

SMRF vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMRF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMRF c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF (SMRF) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMRFARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.32

—

SMRF vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMRF и ARKG

Максимальная просадка SMRF за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRF и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMRFARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-83.59%

+61.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-27.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

-64.13%

+41.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-36.16%

+28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMRF и ARKG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMRFARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.03%

42.93%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.03%

46.12%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.03%

41.39%

+3.64%

Сравнение комиссий SMRF и ARKG

SMRF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMRF и ARKG

Дивидендная доходность SMRF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
SMRF
ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF		0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMRF and ARKG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMRF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMRF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

SMRF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for ARKG.

SMRF is categorized as Actively Managed, while ARKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: ALPS and ARK. Their fees differ too: 0.65% for SMRF and 0.75% for ARKG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMRF и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор