PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMQFX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMQFX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

SMQFX управляется SEI. Фонд был запущен 30 окт. 2014 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SMQFX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMQFX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		3.63%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-17.67%33.53%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, SMQFX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции SMQFX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 10.05% против 11.92% соответственно.

SMQFX

1 день
2.59%
1 месяц
-9.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.39%
1 год
41.86%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.05%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с BADEXSMQFX с SIEMXSMQFX с ESCIXSMQFX с SPIIXSMQFX с SEATXSMQFX с CAVAX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий SMQFX и GLLSX

SMQFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SMQFX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMQFX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMQFXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.70

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

3.29

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

3.64

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

15.21

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMQFX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMQFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMQFX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMQFXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между SMQFX и GLLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMQFX и GLLSX

Дивидендная доходность SMQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.17%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		29.17%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SMQFX и GLLSX

Максимальная просадка SMQFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQFX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMQFXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-32.59%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-14.39%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-30.02%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-32.59%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-11.66%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-7.99%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.44%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMQFX и GLLSX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) составляет 8.30%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что SMQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMQFXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

11.43%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

15.86%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

19.71%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.27%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.37%

-0.66%