PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMQFX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMQFX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

SMQFX управляется SEI. Фонд был запущен 30 окт. 2014 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SMQFX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMQFX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		3.63%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-17.67%33.53%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, SMQFX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции SMQFX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 10.05% против 6.66% соответственно.

SMQFX

1 день
2.59%
1 месяц
-9.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.39%
1 год
41.86%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.05%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с BADEXSMQFX с ESCIXSMQFX с SPIIXSMQFX с SIEMXSMQFX с CAVAXSMQFX с SEATX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий SMQFX и EITEX

SMQFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SMQFX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMQFX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMQFXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.31

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.92

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.81

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

10.67

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMQFX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMQFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMQFX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMQFXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между SMQFX и EITEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMQFX и EITEX

Дивидендная доходность SMQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.17%, что больше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		29.17%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SMQFX и EITEX

Максимальная просадка SMQFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQFX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMQFXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-61.70%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-9.88%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-25.99%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-43.10%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-8.22%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-14.00%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.60%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMQFX и EITEX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SMQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMQFXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

5.94%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.93%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

12.36%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

12.08%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

13.69%

+3.02%