Сравнение SMQ с SMST
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMQ charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.77%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -45.29%.
SMQ
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 13.28%
- 1 месяц
- 107.06%
- С начала года
- -45.29%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- 71.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.77% | 0.39% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -45.29% | 17.23% |
Correlation
The correlation between SMQ and SMST is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. SMST — Ранг доходности на риск
SMQ
SMST
Сравнение SMQ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMQ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.47 | -0.52 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок SMQ и SMST
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -99.25% | +71.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -97.85% | +74.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -90.70% | +83.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 141.30% | -122.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 166.75% | -147.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 166.75% | -147.57% |
Сравнение комиссий SMQ и SMST
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и SMST
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 0.29% | 0.25% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and SMST have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
SMQ has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Tradr and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор