Сравнение SMQ с MSFD
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SMQ is actively managed, while MSFD is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SMQ charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 13.15%.
SMQ
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.77% | 0.39% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 13.15% | 0.84% |
Correlation
The correlation between SMQ and MSFD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SMQ
MSFD
Сравнение SMQ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.47 | -0.49 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок SMQ и MSFD
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -59.90% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -48.97% | +25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -41.61% | +33.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и MSFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 25.46% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 26.16% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 26.16% | -6.98% |
Сравнение комиссий SMQ и MSFD
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и MSFD
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MSFD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.76% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 0.29% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and MSFD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
MSFD has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.29% for SMQ.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 1.06% for MSFD.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор