Сравнение SMQ с FLYD
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. SMQ is actively managed, while FLYD is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMQ charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.29%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -30.35%.
SMQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.29% | 0.13% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -15.26% |
Correlation
The correlation between SMQ and FLYD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
SMQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLYD
Сравнение SMQ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMQ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -2.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMQ и FLYD
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -98.45% | +70.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -98.39% | +75.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -83.26% | +74.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и FLYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 75.71% | -57.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 83.83% | -65.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 83.83% | -65.54% |
Сравнение комиссий SMQ и FLYD
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и FLYD
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 8.90% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and FLYD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
SMQ has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for FLYD.
They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 0.95% for FLYD.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор