PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с RYRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMPIX с RYRUX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) and RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, SMPIX returned 20.71%/yr vs 12.67%/yr for RYRUX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMPIX charges 1.52%/yr vs 1.86%/yr for RYRUX.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и RYRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у RYRUX с доходностью 40.81%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции RYRUX по среднегодовой доходности: 20.71% против 12.67% соответственно.

SMPIX

1 день
1.05%
1 месяц
13.00%
С начала года
80.13%
6 месяцев
76.63%
1 год
170.88%
3 года*
-6.27%
5 лет*
2.00%
10 лет*
20.71%

RYRUX

1 день
1.63%
1 месяц
8.94%
С начала года
40.81%
6 месяцев
34.24%
1 год
83.05%
3 года*
27.92%
5 лет*
2.05%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPIX и RYRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		80.13%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		40.81%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%

Correlation

The correlation between SMPIX and RYRUX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.68

The correlation between SMPIX and RYRUX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX
Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с XMMORYRUX с RMQHXRYRUX с CNPIXRYRUX с DXNLXRYRUX с AVALXRYRUX с SDCIRYRUX с SLMCX

Доходность на риск

SMPIX vs. RYRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c RYRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMPIXRYRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.22

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.77

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

3.91

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.13

13.28

+8.85

SMPIX vs. RYRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа RYRUX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и RYRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и RYRUX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.52%, что больше максимальной просадки RYRUX в -88.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и RYRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPIXRYRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.52%

-88.49%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-22.39%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.52%

-49.91%

-44.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.52%

-62.41%

-32.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.52%

-71.68%

-22.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.81%

-0.24%

-72.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.64%

-31.23%

-26.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

6.58%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и RYRUX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 23.65% по сравнению с Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPIXRYRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.65%

12.89%

+10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.05%

28.60%

+11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.99%

39.46%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.47%

45.27%

+26.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.64%

46.97%

+12.67%

Сравнение комиссий SMPIX и RYRUX

SMPIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии RYRUX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и RYRUX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности RYRUX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.61%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.23%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SMPIX and RYRUX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (23.65%) compared to RYRUX (12.89%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.52% vs RYRUX's -88.49%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPIX и RYRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор