Сравнение SMOM с FMTM
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 19.80%.
SMOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOM и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.22% | 2.78% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 19.80% | 13.74% |
Correlation
The correlation between SMOM and FMTM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение SMOM c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и FMTM
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -12.12% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -11.78% | +10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -2.10% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 26.07% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 24.68% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 24.68% | -12.19% |
Сравнение комиссий SMOM и FMTM
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и FMTM
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FMTM в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and FMTM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор