Сравнение SMNNY с BDX
SMNNY (Shimano Inc ADR) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. SMNNY operates in Leisure (Consumer Cyclical), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 5 years, SMNNY returned -14.88%/yr vs -2.30%/yr for BDX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMNNY и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMNNY показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у BDX с доходностью -0.29%.
SMNNY
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -9.04%
- 1 год
- -34.16%
- 3 года*
- -16.01%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- —
BDX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- -6.72%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам SMNNY и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMNNY Shimano Inc ADR | -7.56% | -21.27% | -12.57% | -1.75% | -41.31% | 13.64% | 44.62% | 14.50% | -0.28% | 1.93% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -0.29% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 11.26% |
Correlation
The correlation between SMNNY and BDX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SMNNY:
$8.34B
BDX:
$42.42B
SMNNY:
$43.42
BDX:
$3.99
SMNNY:
0.22
BDX:
37.91
SMNNY:
0.02
BDX:
2.02
SMNNY:
0.01
BDX:
1.76
SMNNY:
$476.57B
BDX:
$21.37B
SMNNY:
$165.56B
BDX:
$9.93B
SMNNY:
$82.22B
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMNNY vs. BDX — Ранг доходности на риск
SMNNY
BDX
Сравнение SMNNY c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shimano Inc ADR (SMNNY) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMNNY | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.67 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 1.60 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMNNY | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.61 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.10 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.42 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SMNNY и BDX
Максимальная просадка SMNNY за все время составила -70.39%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMNNY и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMNNY | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.39% | -51.17% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.23% | -22.73% | -14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.09% | -40.06% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.39% | -40.06% | -30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.54% | -28.57% | -40.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -11.57% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.20% | 9.45% | +16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMNNY и BDX
Текущая волатильность для Shimano Inc ADR (SMNNY) составляет 9.35%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что SMNNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMNNY | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 10.01% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 18.31% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.82% | 25.00% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 23.27% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 23.57% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMNNY и BDX
Дивидендная доходность SMNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BDX в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.32% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
SMNNY Shimano Inc ADR | 1.18% | 1.09% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMNNY и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shimano Inc ADR и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMNNY и BDX
SMNNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shimano Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 42.63B при выручке в 119.81B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
SMNNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shimano Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 10.59B при выручке в 119.81B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
SMNNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shimano Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 13.05B при выручке в 119.81B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
SMNNY and BDX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (10.01%) compared to SMNNY (9.35%). In terms of maximum drawdown, SMNNY dropped -70.39% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMNNY и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор