Сравнение SMN с NTSD
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. SMN is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SMN и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
NTSD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам SMN и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -8.40% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.71% |
Correlation
The correlation between SMN and NTSD is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SMN
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMN c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и NTSD
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -5.58% | -94.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -1.11% | -98.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -1.16% | -89.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 23.13% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 23.13% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 23.13% | +19.71% |
Сравнение комиссий SMN и NTSD
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и NTSD
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and NTSD have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SMN и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор