PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с MVLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SMN returned -26.57% vs 787.63% for MVLL. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SMN и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 590.25%.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

MVLL

1 день
-33.13%
1 месяц
99.48%
С начала года
590.25%
6 месяцев
396.79%
1 год
787.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и MVLL

2026 (YTD)2025
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-11.11%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		590.25%-10.19%

Correlation

The correlation between SMN and MVLL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с MULL

Доходность на риск

SMN vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
5.79

-6.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
3.94

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.54

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

16.26

-16.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

33.70

-34.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 5.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

5.79

-6.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

2.35

-2.88

Просадки

Сравнение просадок SMN и MVLL

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-59.02%

-40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-48.93%

+10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-33.13%

-66.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-22.38%

-68.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

23.55%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 76.12%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

76.12%

-65.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

104.23%

-77.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

137.34%

-103.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

142.73%

-103.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

142.73%

-99.82%

Сравнение комиссий SMN и MVLL

SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и MVLL

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SMN and MVLL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (76.12%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 787.63% vs -26.57% for SMN. On fees, SMN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 787.63% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for MVLL.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор