PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMU с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

SMMU и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMU и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		0.53%4.06%2.68%4.39%-2.45%-0.11%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, SMMU показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

SMMU

1 день
0.04%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.64%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.81%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SMMU:
SMMU с JMSTSMMU с QQQSMMU с MUNISMMU с FXAIXSMMU с SPHYSMMU с MUBSMMU с JPST
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий SMMU и XTJL

SMMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.

XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Доходность на риск

SMMU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMUXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.88

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.41

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.28

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.18

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

7.45

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMU на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMUXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.88

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между SMMU и XTJL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMU и XTJL

Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.80%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMU и XTJL

Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-23.24%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-13.81%

+11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.12%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-4.18%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.19%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMU и XTJL

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 0.52%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

4.50%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

6.30%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

18.18%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

15.46%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

15.46%

-12.71%