PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMU с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMU с IBMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).

SMMU и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMU и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMU и IBMM

2026 (YTD)
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		-0.32%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%

Доходность по периодам

SMMU

1 день
0.04%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.64%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.81%

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с SMMU:
SMMU с JMSTSMMU с QQQSMMU с MUNISMMU с FXAIXSMMU с SPHYSMMU с MUBSMMU с JPST
Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с FXAIXIBMM с XLKIBMM с BSMRIBMM с IBMOIBMM с VTEBIBMM с SUB

Сравнение комиссий SMMU и IBMM

SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%.

SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

SMMU vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMU c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMUIBMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMU vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMUIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMU и IBMM

Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.80%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMU и IBMM

Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и IBMM.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMUIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

0.00%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

0.00%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMMU и IBMM

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMUIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

0.00%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

0.00%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

0.00%

+2.75%