Сравнение SMMU с IBMM
SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. SMMU is actively managed, while IBMM is passively managed. SMMU charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IBMM.
Доходность
Сравнение доходности SMMU и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMMU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.82%
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMMU и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.25% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMU vs. IBMM — Ранг доходности на риск
SMMU
IBMM
Сравнение SMMU c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMU | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMU | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SMMU и IBMM
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMU | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | 0.00% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMU | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02% | 0.00% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 0.00% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 0.00% | +2.73% |
Сравнение комиссий SMMU и IBMM
SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и IBMM
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.84% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SMMU.
SMMU has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for IBMM.
They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMMU and 0.18% for IBMM.
Подберите оптимальное распределение для SMMU и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор